Opção de negociação de maçã

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O estoque da Apple é muito caro? Tente opções.

Com o maior valor de mercado de US $ 628,42 bilhões, a Apple, listada na NASDAQ, é conhecida como a empresa mais valorizada do mundo, muito à frente das duas empresas mais valorizadas - Exxon Mobil (US $ 388,31 bilhões) e Microsoft (US $ 378,47 bilhões). (Os valores indicados são de janeiro de 2015).

O desdobramento de ações 7: 1 em junho de 2014 conseguiu reduzir o preço do mercado de ações em um fator de 7 (de US $ 645,57 para US $ 92,22), mantendo inalteradas as avaliações gerais da empresa. (Para leitura relacionada, veja: Como lucrar com desdobramentos e recompras). Embora a divisão tenha tornado o preço das ações relativamente acessível para os pequenos investidores, o preço - pairando na faixa de US $ 107 - ainda é considerado caro por muitos pequenos e investidores cotidianos. As ações de alto preço são freqüentemente consideradas supervalorizadas, com pouco ou nenhum espaço para uma maior valorização, enquanto as ações de baixo preço são vistas como tendo maior potencial de crescimento (daí os investidores tendem a ir atrás dos estoques de moeda de um centavo). Os desdobramentos geram mais liquidez devido aos baixos preços, o que leva a uma maior participação no mercado, o que inclui pequenos investidores. (Para leitura relacionada, veja: The Lowdown On Penny Stocks).

Desempenho pós-estoque da Apple.

Embora o Teorema de Modigliani-Miller (M & amp; M) afirme que as empresas não criam valor adicional apenas reorganizando sua estrutura de capital corporativo (como um desdobramento de ações), os dados históricos confirmam que a divisão de uma ação tem um impacto positivo sobre o estoque preço. O WSJ fornece os seguintes dados sobre o desempenho do estoque sendo melhor no longo prazo, após uma divisão:

Desafios na negociação de ações da Apple.

Mesmo após o desdobramento das ações por um fator de 7, o preço acima de US $ 100 dificulta a atração de investidores comuns (barreiras psicológicas de preço). Mas existem outras maneiras de negociar a Apple por meio de opções de baixo custo.

Para manter um caso base para comparação, suponha que um investidor tenha US $ 2.000. Ele pode, portanto, comprar 20 ações da Apple, assumindo que o preço seja de US $ 100. Vamos manter a meta de preço de US $ 135 nas posições compradas (35% de lucro) e US $ 80 no lado negativo (perda de 20%).

Negocie ações da Apple por meio de opções e combinações de opções.

A negociação de opções não só permite muita flexibilidade para igualar as transações de ações a uma fração do custo, mas também permite que os investidores criem combinações diferentes com retornos variados para se adequar ao seu apetite pelo risco. (Para leitura relacionada, consulte: Medindo e gerenciando o risco de investimento).

Primeiras coisas primeiro - decida seu horizonte de tempo para investimento na Apple (Veja: Entendendo o risco e o horizonte de tempo). A NASDAQ permite que até duas opções de um ano sejam comercializadas para a Apple (captura de tela das opções disponíveis da Apple em janeiro de 2015 mostrando os contratos de opção até janeiro de 2017):

Vamos assumir uma duração de dois anos. Em seguida, tenha uma visão direcional para negociar. O preço subirá (posição de estoque longo) ou será baixado (posição curta) no horizonte de tempo desejado?

Vamos agora criar a posição de opção da Apple para se adequar à estratégia de negociação.

A empresa manteve seu primeiro lugar mesmo após o falecimento de Steve Jobs. No geral, o aumento da liquidez no mercado, como visto após o desdobramento de ações, parece ter um impacto positivo, com um aumento de preço de US $ 92,2 para os atuais US $ 100, com uma alta intermediária de US $ 119. (Veja: Por que a liquidez é importante?). Assumindo o potencial para uma apreciação adicional de uma meta de preço de cerca de US $ 135 em dois anos, veja como um investidor comum pode se beneficiar das opções de negociação da Apple, em vez das próprias ações.

Nesse cenário, é possível comprar uma opção de compra de ações da Apple com um preço de exercício de US $ 100 com vencimento em janeiro de 2017 e atualmente disponível por US $ 20 (prêmio da opção). Com capital de negociação de US $ 2.000, você pode comprar 100 contratos de opção de compra. Se a meta de preço for atingida e a ação subjacente da Apple atingir US $ 135 durante o intervalo de dois anos, o comerciante será beneficiado por um mínimo de (US $ 135- $ 100) * 100 contratos, ou seja, US $ 3.500. Esse é um lucro de 175% sobre o valor do capital de $ 2000 (comparado a meros 35% que teriam sido compensados ​​em uma negociação de ações real).

No entanto, a desvantagem é proporcional. Se os tanques de ações da Apple para US $ 80, a opção de compra será inútil no vencimento e o comerciante perderá os US $ 2.000, ou seja, uma perda de 100%, muito pior do que a perda de 20% que ela teria sofrido no comércio de ações.

Para melhorar e mitigar o risco de perda de 100%, vamos replicar a posição exata de estoque usando uma opção longa de caixa eletrônico e opção de venda curta:

A longa ligação custa US $ 20 e a curta dá US $ 19. O preço líquido para replicar a posição de estoque é de $ 1. (Para mais, veja: Gerenciando Risco com Estratégias de Opções: Chamada Longa e Curta e Posições Colocadas). No entanto, a venda a descoberto exigirá margem de lucro, que varia de corretora para corretora. Assumindo US $ 1.800 é necessário para uma margem de venda curta, os US $ 200 restantes podem nos dar 200 posições similares. Se o preço alvo de $ 135 for atingido, o comerciante ganhará $ 35 * 200 = lucro de $ 7.000. Se o preço atingir US $ 80, a perda será limitada a US $ 20 * 200 = US $ 4.000. Nesse caso, mais alavancagem leva a altos retornos e um potencial de risco relativamente menor.

Além disso, suponha que o comerciante tenha um nível de lucro e nível de risco definidos (ele está bem com um lucro máximo de US $ 16 e uma perda máxima de US $ 14). Uma propagação de chamada de touro será ideal.

É composto por:

1) Uma longa chamada com preço de exercício de US $ 90, custando US $ 28 (Green Graph)

2) Uma pequena chamada com preço de exercício de $ 120 dando $ 14 (Pink Graph)

3) Posição líquida refletida com o gráfico azul.

4) Considerando um custo líquido de $ 14 ($ 28- $ 14), a função net payoff é refletida no gráfico azul pontilhado.

Nesse caso, a perda máxima possível é limitada a US $ 14, enquanto o lucro máximo alcançável é de US $ 16, independentemente de qual caminho e em que medida o preço das ações da Apple se move (ou seja, lucro limitado, cenário de perda limitada).

Semelhante ao acima (cenários de apreciação de preços), as opções e combinações da Apple podem ser criadas para declínios - longo prazo, combinação de curto e longo prazo, e posições de spread de colocação de bear. (Para mais, leia: Três maneiras de lucrar usando opções de chamada).

As opções da Apple são altamente ativas e líquidas, permitindo a justiça e a competitividade dos preços. O uso de opções para replicar posições de estoque a uma fração do custo tem o benefício de alavancagem (altos retornos) e a capacidade de aplicar várias combinações para se adequar à preferência de risco-retorno desejada. Juntamente com as opções padrão negociadas no tamanho do lote de 100, as mini opções também estão disponíveis no tamanho do lote de 10.

Mas a negociação de opções vem com riscos de alta perda, exigências de margem e altas taxas de corretagem. Além disso, as ações podem ser mantidas por um período infinito, mas as opções têm datas de vencimento. Os comerciantes que tentam replicar estoques com opções devem permanecer atentos às armadilhas e negociar com cautela.

Um guia de estratégias de negociação de opções para iniciantes.

As opções são contratos de derivativos condicionais que permitem que os compradores dos contratos e os detentores de opções comprem ou vendam uma garantia a um preço escolhido. Os compradores de opção são cobrados um montante chamado "premium" pelos vendedores por tal direito. Se os preços de mercado forem desfavoráveis ​​aos detentores de opções, eles deixarão a opção expirar sem valor e, assim, garantir que as perdas não sejam superiores ao prêmio. Em contraste, os vendedores de opções, como os escritores de opções, assumem um risco maior do que os compradores de opções, e é por isso que eles exigem esse prêmio.

As opções são divididas em opções "call" e "put". Uma opção de compra é quando o comprador do contrato compra o direito de comprar o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado, chamado preço de exercício ou preço de exercício. Uma opção de venda é quando o comprador adquire o direito de vender o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado.

Por que as opções de negociação, em vez de um ativo direto?

Existem algumas vantagens nas opções de negociação. O Conselho de Opções de Câmbio de Chicago (CBOE) é a maior bolsa desse tipo no mundo, oferecendo opções em uma ampla variedade de ações e índices individuais. Os operadores podem construir estratégias de opções que variam desde simples, geralmente com uma única opção, até estratégias muito complexas, que envolvem múltiplas posições de opções simultâneas.

[As opções permitem estratégias de negociação simples e mais complexas que podem levar a retornos impressionantes. Este artigo lhe dará um resumo de algumas estratégias básicas, mas para aprender a prática em detalhes, confira o Curso de Opções da Investopedia Academy, que lhe ensinará o conhecimento e as habilidades que o comerciante de opções mais bem-sucedido usa ao jogar as probabilidades.]

A seguir estão as estratégias de opções básicas para iniciantes.

Esta é a posição preferida dos comerciantes que são:

Bullish em uma determinada ação ou índice e não quer arriscar seu capital em caso de movimento downside. Querendo obter lucro alavancado no mercado de baixa.

As opções são instrumentos alavancados - eles permitem que os operadores ampliem o benefício arriscando quantias menores do que seria necessário se o ativo subjacente se negociasse. As opções padrão de uma única ação são equivalentes em tamanho a 100 ações de capital. Por opções de negociação, os investidores podem aproveitar as opções de alavancagem. Suponha que um comerciante queira investir cerca de US $ 5.000 na Apple (AAPL), negociando cerca de US $ 127 por ação. Com esse valor, ele pode comprar 39 ações por US $ 4953. Suponha, então, que o preço das ações aumente cerca de 10% para US $ 140 nos próximos dois meses. Ignorando qualquer taxa de corretagem, comissão ou transação, a carteira do trader aumentará para US $ 5448, deixando o trader com um retorno líquido de US $ 448 ou cerca de 10% sobre o capital investido.

Dado o orçamento de investimento disponível do negociador, ele / ela pode comprar 9 opções por US $ 4.997,65. O tamanho do contrato é de 100 ações da Apple, de modo que o trader efetivamente está fazendo um acordo com 900 ações da Apple. Conforme o cenário acima, se o preço aumentar para US $ 140 no vencimento em 15 de maio de 2015, o pagamento do trader da posição de opção será o seguinte:

O lucro líquido da posição será de 11.700 - 4.997,65 = 6.795 ou um retorno de 135% sobre o capital investido, um retorno muito maior em relação à negociação direta do ativo subjacente.

Risco da estratégia: A perda potencial do negociante de uma longa chamada é limitada ao prêmio pago. O lucro potencial é ilimitado, o que significa que o pagamento aumentará tanto quanto o preço do ativo subjacente aumentar.

Esta é a posição preferida dos comerciantes que são:

Bearish em um retorno subjacente, mas não quer correr o risco de movimentos adversos em uma estratégia de venda a descoberto. Desejando aproveitar a posição alavancada.

Se um comerciante está em baixa no mercado, ele pode vender um ativo a descoberto, como a Microsoft (MSFT), por exemplo. No entanto, comprar uma opção de venda sobre as ações pode ser uma estratégia alternativa. Uma opção de venda permitirá que o comerciante se beneficie da posição se o preço da ação cair. Se, por outro lado, o preço aumentar, o comerciante pode então deixar a opção expirar sem valor, perdendo apenas o prêmio.

Risco da estratégia: A perda potencial é limitada ao prêmio pago pela opção (o custo da opção multiplicou o tamanho do contrato). Como a função payoff do put longo é definida como max (preço de exercício - preço da ação - 0), o lucro máximo da posição é limitado, pois o preço da ação não pode cair abaixo de zero (veja o gráfico).

Esta é a posição preferida dos comerciantes que:

Não espere nenhuma mudança ou um ligeiro aumento no preço subjacente. Deseja limitar o potencial de valorização em troca de proteção limitada de desvantagem.

A estratégia de compra coberta envolve uma posição curta em uma opção de compra e uma posição longa no ativo subjacente. A posição comprada garante que o redutor de chamadas curtas entregue o preço subjacente, caso o negociador experiente exerça a opção. Com uma opção de compra fora do dinheiro, um comerciante recolhe uma pequena quantia de prêmio, também permitindo um potencial de crescimento limitado. O prêmio coletado cobre as possíveis perdas de desvantagem até certo ponto. No geral, a estratégia replica sinteticamente a opção de venda curta, conforme ilustrado no gráfico abaixo.

Suponha que, em 20 de março de 2015, um comerciante use US $ 39.000 para comprar 1000 ações da BP por US $ 39 por ação e, simultaneamente, faça uma opção de US $ 45 ao custo de US $ 0,35, vencendo em 10 de junho. O produto líquido dessa estratégia é uma saída de US $ 38.650 (0.35 * 1.000 - 39 * 1.000) e, portanto, o gasto total com investimento é reduzido pelo prêmio de US $ 350 cobrados da posição de opção de compra de curto prazo. A estratégia neste exemplo implica que o comerciante não espera que o preço se mova acima de US $ 45 ou significativamente abaixo de US $ 39 nos próximos três meses. Perdas na carteira de ações de até US $ 350 (caso o preço caia para US $ 38,65) serão compensadas pelo prêmio recebido da posição de opção, assim, uma proteção limitada de downside será fornecida.

Risco da estratégia: Se o preço da ação aumentar mais de US $ 45 no vencimento, a opção de compra a descoberto será exercida e o trader terá que entregar a carteira de ações, perdendo-a totalmente. Se o preço da ação cair significativamente abaixo de US $ 39, $ 30, a opção expirará sem valor, mas a carteira de ações também perderá um valor significativo significativamente uma pequena compensação igual ao valor do prêmio.

Esta posição seria preferida pelos comerciantes que possuem o ativo subjacente e querem proteção downside.

A estratégia envolve uma posição longa no ativo subjacente e também uma posição de opção de venda longa.

Uma estratégia alternativa seria vender o ativo subjacente, mas o comerciante pode não querer liquidar o portfólio. Talvez porque ele espera alto ganho de capital a longo prazo e, portanto, busca proteção a curto prazo.

Se o preço subjacente aumentar no vencimento, a opção expira sem valor e o comerciante perde o prêmio, mas ainda tem o benefício do aumento do preço subjacente que está mantendo. Por outro lado, se o preço subjacente diminui, a posição da carteira do negociante perde valor, mas esta perda é amplamente coberta pelo ganho da posição da opção de venda que é exercida nas circunstâncias dadas. Portanto, a posição de proteção pode efetivamente ser pensada como uma estratégia de seguro. O comerciante pode definir o preço de exercício abaixo do preço atual para reduzir o pagamento do prêmio em detrimento da redução da proteção de downside. Isso pode ser pensado como seguro dedutível.

Suponha, por exemplo, que um investidor compre 1000 ações da Coca-Cola (KO) a um preço de US $ 40 e queira proteger o investimento de movimentos de preços adversos nos próximos três meses. As seguintes opções de venda estão disponíveis:

Usando opções para negociar ganhos AAPL.

Postado em 23 de julho.

O estoque de negociação em torno dos tempos de divulgação de resultados é uma operação notoriamente difícil, porque exige uma previsão precisa da direção do movimento dos preços. Previsões erradas podem expor o comerciante a perdas substanciais se ocorrerem grandes movimentos inesperados contra a sua posição.

Devido ao risco associado a esses eventos, muitos traders usam opções para definir seu risco e proteger seu capital comercial. O objetivo da minha missiva hoje é apresentar várias abordagens para usar opções para capturar lucros durante o ciclo de lucros e para ajudar a apresentar a lógica e chamar a atenção para uma grande armadilha potencial de usar esses veículos nessa situação específica.

É essencial reconhecer que, à medida que os anúncios de ganhos se aproximam, há um padrão consistente e previsível de aumento na volatilidade implícita das opções. Esta volatilidade implícita juiced colapsa de forma confiável em direção a médias históricas após a liberação de lucros e o movimento de preços resultante.

Um exemplo do mundo real desse fenômeno pode ser visto na cadeia de opções da AAPL, que relatará lucros amanhã à tarde. As cotações de opções atuais são exibidas na tabela abaixo:

AAPL Option Trade.

Observe a volatilidade implícita rotulada como MIV na tabela acima para a chamada de acionamento do 605. A volatilidade para a série da frente, o contrato semanal, é de 59,6%, enquanto que a mesma opção na série mensal de setembro carrega uma volatilidade de 28,3%.

Esta é uma diferença enorme e tem um grande impacto no preço das opções. Se o semanário carregasse a mesma volatilidade implícita que a opção de setembro, teria um preço em torno de US $ 7,70, em vez de seu preço atual de US $ 16,50!

O valor da volatilidade implícita nas opções do mês anterior ou opções da semana anterior permite o cálculo do movimento previsto do subjacente, mas é silencioso na direção do movimento. Uma variedade de fórmulas para calcular a magnitude deste movimento estão disponíveis, mas a mais simples é talvez a média do preço da série frontal estrangular e straddle.

No caso da AAPL, o straddle custa US $ 33,80 e o primeiro strangle out-of-the-money custa US $ 28,95. Então, o preço da opção está prevendo um movimento de cerca de US $ 31,50. Esta análise não fornece qualquer informação sobre a probabilidade da direção do movimento.

Há um grande número de transações potenciais que podem ser inseridas para lucrar com a reação de preço aos ganhos. Os únicos negócios ruins são aqueles que serão impactados negativamente pelo colapso previsível da volatilidade implícita.

Um exemplo de um comércio ruim à frente dos lucros seria simplesmente comprar opções longas ou longas. Esta construção comercial enfrentará um forte preço, enquanto a volatilidade implícita retorna à sua faixa normal após a liberação dos lucros.

Vejamos exemplos simples de um comércio de alta, um comércio de baixa e um comércio que reflita uma abordagem diferente. A lógica central na construção desses negócios é que eles devem ser pelo menos minimamente impactados por reduções na volatilidade implícita (no pata das opções, a vega deve ser pequena) e ainda melhor eles são impactados positivamente por reduções na volatilidade implícita (vega negativas).

A negociação de alta é um spread de débito de chamadas e a P & amp; L é apresentada abaixo: Clique para AMPLIAR.

Estratégia de Opção AAPL de alta.

Essa negociação tem o risco máximo definido de custo para estabelecer o negócio, uma pequena exposição negativa à volatilidade implícita decrescente e atinge a lucratividade máxima no vencimento quando a AAPL estiver em US $ 615 ou mais.

A negociação de baixa é um spread de débito colocado e a P & amp; L é mostrada abaixo: Clique para AMPLIAR.

Estratégia de Opção Bearish AAPL.

Suas características funcionais são semelhantes ao débito da chamada e atingem a máxima rentabilidade no vencimento quando a AAPL está em US $ 595 ou menos.

E finalmente a abordagem diferente, um comércio chamado Condor de Ferro, com uma ampla gama de lucratividade. O Spread de Condor de Ferro reflete a expectativa de que o AAPL não se moverá mais do que 1,5 vez (1,5x) o movimento previsto: Clique para AMPLIAR.

Apple & # 8211; Opção AAPL Iron Condor Spread.

Essa negociação tem um lucro potencial significativamente menor do que as negociações direcionais, mas não exige um prognóstico preciso da direção do preço relacionada à divulgação de resultados. É rentável, desde que a AAPL feche entre US $ 551 e US $ 651 no vencimento. Este é um exemplo de um comércio “vega negativo” que lucra com o colapso da volatilidade implícita.

Estes são apenas três exemplos de uma infinidade de negociações potenciais para capturar lucros em torno do ciclo de lucros da AAPL. Essas mesmas construções e regras comerciais se aplicam a qualquer subjacente à frente de um grande lançamento de resultados, divulgação de dados econômicos ou anúncio da FDA em que um ou um pequeno grupo de ativos subjacentes sofra um impacto significativo.

Dentro de cada um desses grupos, há várias construções específicas possíveis de combinações de preços de exercício que podem ser otimizadas para refletir uma ampla gama de hipóteses de preço.

Na coluna da próxima semana, retornaremos a este tópico intrigante de opções de negociação sobre ganhos e veremos como nossos negócios de exemplo foram realizados. Até lá, Happy Trading!

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O que vocês pagam por boas sugestões que aumentam a receita porque eu tenho uma que é garantida para fazer $. Me avise se estiver interessado.

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Por favor, envie para desindexação.

Por favor, envie o link '410' para desindexação. Obrigado.

diga trump a tempo de imposto todo o mundo doa 1 dólar como patos ilimitado e.

como eles fazem para patos ilimitados e os fundos quando eles correm para o escritório?

Pare de ser um traidor para o nosso país. Whoo nomeou você para ser Juiz e Júri re Trump.

Quem nomeou você como juiz e jurado do presidente Trump?

Não é fácil dar um comentário.

Mantenha a verdadeira notícia que é muito importante. Trunfos *** a vida antes de ele ser presidente não é importante hoje, quando ele nem estava no cargo. Rússia, China, militares, comércio, protegendo a fronteira que eu vivo precisando da parede etc é o que é importante. A mídia não achava que era importante quando outros presidentes estavam fazendo negócios enquanto estavam no cargo, como os Kennedy, Clinton e outros. Ele mostra que você está alvejando Trump, que não é isso que os relatórios devem fazer. Também você sabe que eu pareço lembrar quando Obama disse que ele usou o Facebook etc a máquina eletrônica para ajudá-lo a ser eleito e como eles eram espertos e eu pensei a mesma coisa, mas agora, quando é Trumps campanha usando isso que está errado. Você não consegue ver porque está perdendo os espectadores? Você não está sendo tarifa. Como sobre as coisas importantes nas notícias que afetam nossa segurança (defesa, proteção de nossas fronteiras, negócios para empregos, dinheiro em nossos livros de bolso, quem no congresso estava por trás deles recebendo um aumento, etc.) O que é coisas que queremos saber.

Mantenha a verdadeira notícia que é muito importante. Trunfos *** a vida antes de ele ser presidente não é importante hoje, quando ele nem estava no cargo. Rússia, China, militares, comércio, protegendo a fronteira que eu vivo precisando da parede etc é o que é importante. A mídia não achava que era importante quando outros presidentes estavam fazendo negócios enquanto estavam no cargo, como os Kennedy, Clinton e outros. Ele mostra que você está alvejando Trump, que não é isso que os relatórios devem fazer. Além disso, você sabe que eu me lembro quando Obama disse que ele usou o Facebook, etc o eletrônico ... mais.